崔纳指标(Treynor Index)：与夏普指标近似，同样是衡量调整风险后的基金绩效，不同的是崔纳指标看的是承担每一单位系统风险所获得的超额报酬，因此，计算...
基于102个网页-相关网页
...风险，则系统风险能有效地刻划基金的风险，单位系统风险的超额收益 可以作为评价基金业绩的指标，此即特雷纳指标(Treynor Index)。特雷纳指数也称 特雷纳比率(Treynor Ratio)，收益一变异性比率(Reward-to-Volatility Ratio).
基于16个网页-相关网页
...高愈好 ->衡量经总风险调整后的基金绩效 简森指数(Jensen):愈高愈好 ->衡量基金经理人的选股能力 崔纳指数(Treynor Index):愈高愈好 ->判断基金经理人打败同类型基金的能力 平均报 酬率 排 名 β 值 Sharp 排 名 Treynor 排 名 Jensen 排 名 德信数 ...
基于6个网页-相关网页
According to empirical results the article gets the conclustion that the impact of the performance of the main factors in the total disposable is income average, Treynor index - the opportunity receipts factor.
根据实证结果找出的影响基金业绩的主要因素为在支配累计收益平均值、特雷纳指数的第一因子-顺势收益因子。
参考来源 - 我国开放式基金业绩评价实证研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
应用推荐