詹森指数实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率的差；Treynor（特雷诺）指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。是衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价。
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我们使用常见的三种风险调整后收益指标进行检验，包括夏普指标（Sharpe）、特雷诺指标（Treynor）、詹森指标（Jensen），分别对基金承担的总风险和系统风险加以调整。
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...指数愈高愈好 ->衡量经总风险调整后的基金绩效 简森指数(Jensen):愈高愈好 ->衡量基金经理人的选股能力 崔纳指数(Treynor Index):愈高愈好 ->判断基金经理人打败同类型基金的能力 平均报 酬率 排 名 β 值 Sharp 排 名 Treynor 排 名 Jensen 排 名 德...
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Treynor Index 崔纳指标 ; 特瑞纳指数 ; 特雷纳指标 ; 崔纳指数
Treynor ratio 特雷诺比率 ; 特雷诺指数 ; 崔纳指标 ; 侵犯者
Jack Treynor 特里纳 ; 特里诺 ; 特雷纳
treynor measure 特雷诺测度 ; 特雷诺指标 ; 特雷诺指数
treynor 's measure 特雷诺指数
Treynor and Black Model 布莱克模型
Time-varying Treynor Ratios 时变特雷诺比率
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