表3.2说明无论采用迹统计量(Trace Statistic)的检验,还是采用最大特征值统计量(Max-Eigen Statistic)的检验都认为,三个变量具有一个协整关系,正规化的协整向量为:
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...一个协整向量 0.51 45.33 35.01 0.00 至多两个协整向量 0.13 7.86 18.40 0.69 特征根迹检验( Trace statistic )的结果表明, 是协整的,并在5%的显著水平下,存在有2个协 整向量。
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Johansen 最大概似估计法检定,又分为轨迹检定(Trace statistic)与最大特性 根检定(Maximum eigenvalue statistic),检定的统计量分述如下: 1.
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Trace test statistic 所谓的迹统计量
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