Evidence shows that financial assets mostly have "thick tail distribution" feature. The traditional assumptions of normal distribution model would be underestimating the risks.
大量的实证表明金融资产大都具有“厚尾分布”的特征,若在传统的正态分布模型假设下,会低估了风险,为了更加精确地度量风险,一些学者提出利用已在工程上广泛应用的极值理论来度量银行的操作风险。
参考来源 - 银行操作风险度量研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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