在近日一些新的信用衍生品模型中，更多的使用厚尾相依性（fat-tailed dependence）的假设。即通过对极端事件赋予更高的发生概率，分析对资产组合期望损失贴现的关系，以衡量信用衍生品的评级和对信用暴露的适度补...
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fat-tailed dependence 使用厚尾相依性
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