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Stochastic Calculus and Finance 随机微积分与金融
Brownian Motion and Stochastic Calculus 原
Stochastic Calculus and Black-Scholes Theory 随机微积分
Quantum stochastic calculus 量子随机微积分
以上来源于: WordNet
Robert C. Merton, a pioneer of quantitative analysis, introduced stochastic calculus into the study of finance.
罗伯特·c·默顿，定量分析的先驱，将随机微积分引入金融研究。
Relying on both stochastic calculus and optimal control theory, we obtain its explicit solution of optimal return function and corresponding singular control strategy.
利用随机积分及最优控制理论，得出了最大回报函数的显式解及相应的最优控制策略。
By utilizing both stochastic calculus and the classical impulse control theory, we give a set of sufficient conditions for its solution in terms of optimal return function.
利用随机博弈及可评估的结构动态规划技术，提出一种使公司及客户利益都最大的最优回报计划的设计方法。
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