谱风险测度(spectral measure of risk) 2.2 VaR 的概念 在开始VaR 的概念之前，我们首现给出分位数的概念 定义随机变量X 的α-下分位数为： ( ) ( ) inf{ : [ ] } x q ...
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Firstly, the optimal hedging model based on Geometric spectral measure of risk is established.
本文的主要工作有三:一是建立了基于几何谱风险测度的期货套期保值决策模型。
参考来源 - 基于几何谱风险测度的期货套期保值模型研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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