In end, we build the model including the risk factor: Unconditional beta, relative condition beta, skewness, kurtosis.
因此最终我们建立的模型中采用的风险因子包括:无条件贝塔、相对条件贝塔、偏度和峰度。
参考来源 - 损失风险溢价:理论与中国股票市场的实证·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
N the quality or condition of being skew 偏斜
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