...发表等服务的正规注册机构 关键词：卖空限制；交易到达率；订单流新息；脉冲响应 [gap=10696]Key words： short-sale constraint, trade arrival rate, order flow innovation, impulse response ..
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When using correct model with short-sale constraint and time-varying volatility,market price of convertible bond is lower slightly than model price.
采用卖空限制、时变波动率和非正态分布下的转债定价模型进行定价实证分析后发现,转债市场价格略低于模型价格,转股期前定价误差大于转股期后的误差。
参考来源 - 中国可转换债券定价研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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