基于现代Copula理论,选用上海股票市场各行业板块指数,包括:工业股指数(SHGY)、商业股指数(SHSY)、地产股指数(SHDC)、公用事业股指数(GYSY)的组合为研究对象,构建了多元Copula-GARCH模型.同时考虑到相关参数的动态变化性,选择时变.
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