...示了三类(参数、半参数和非参数)VaR估计方法在不同的窗口设定下控制风险的表现;其次在平均相对偏差(MRB)和平方根相对偏差(RMSRB)的双重标准下,对三类VaR估计模型的变动性进行了比较研究,结果表明:在我国主要证券市场上,参数类VaR估计模型本身的变动性和偏离程...
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...，Bredin和Hyde（2002）在比较各VaR模型时分别都采用了Hendricks（1996）提出的均值相对偏差（MRB）和 均方根相对偏差 （ RMSRB ）两个指标，Sinha和Chamu（2000）提出了一种滚动的绝对平均百分比误差（RMAPE）指针用来衡量模型的准确性；第二类是检验工具。
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考虑GARCH 效果下的尾部指数与风险值应用 - MBA智库文档 n Squared Relative Bias, RMSRB）Hendricks (1996)提出了均方根相对偏差（Root Mean Squared Relative Bias,RMSRB）指标以衡量风险值估测模型的相对变異程度，亦即衡量模型估计的风险值相较于所有模型之平均风险值的偏離程度
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...虑GARCH 效果下的尾部指数与风险值应用 - MBA智库文档 n Squared Relative Bias, RMSRB）Hendricks (1996)提出了均方根相对偏差（Root Mean Squared Relative Bias,RMSRB）指标以衡量风险值估测模型的相对变異程度，亦即衡量模型估计的风险值相较于所有模型之平...
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