这种管理方式有时被 称为风险分解（risk decomposition） （2）用多元化的方式来缓解风险，这种方式有时被称为风险聚集（risk aggregation），这种方式只能减少非系统风险，不能消除系统...
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EXCESS RISK DECOMPOSITION 过度风险分解
Two new methods to improve the accuracy of risk decomposition have been proposed, based on different non-normal distributions-linear local weighted average and piecewise—linear curve-fitting.
为提高风险分解结果的准确性,本文给出组合收益分布服从非正态假设下,组合VaR及ES分解的两个新方法:局部线性加权平均;用分段线性函数拟合极端损失情形下,资产与组合回报之间的关系。
参考来源 - 非正态假设下投资组合的风险分解·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
Too much separation results in functional decomposition and its associated integration issues; too much emphasis on integration and you risk missing important functional issues.
分离太多会导致功能分解和相关的集成问题，太过强调集成，您会有错过重要功能问题的危险。
Thereinto, for the spectral decomposition estimate of the covariance matrix , we can gain the risk functions under some losses.
其中，对于观测向量协方差阵的谱分解估计，我们很容易得到它在一些损失下的风险函数。
At first, we analyze sample index funds' historical risk levels as well as their risk structure by means of decomposition of tracking error variance.
首先，对样本指数基金的跟踪误差方差进行分解，分析其历史风险水平；然后，引入压力测试，预测样本指数基金未来的风险水平。
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