这种管理方式有时被 称为风险分解（risk decomposition） （2）用多元化的方式来缓解风险，这种方式有时被称为风险聚集（risk aggregation），这种方式只能减少非系统风险，不能消除系统...
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EXCESS RISK DECOMPOSITION 过度风险分解
Two new methods to improve the accuracy of risk decomposition have been proposed, based on different non-normal distributions-linear local weighted average and piecewise—linear curve-fitting.
为提高风险分解结果的准确性,本文给出组合收益分布服从非正态假设下,组合VaR及ES分解的两个新方法:局部线性加权平均;用分段线性函数拟合极端损失情形下,资产与组合回报之间的关系。
参考来源 - 非正态假设下投资组合的风险分解·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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