本篇论文主要在以下几个方面不同于国内外的同类研究: 首先,我们所建立的体系转换模型 (Regime Switching Model) 的价格传递链不仅能反映支出转移效应的特征,揭示进出口企业定价能力 变化所带来的效果,从而使两国间的价格传递效应研究要比用一...
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二项选择模型的使用是对于具有Markov 转移概率的阶段性转移模型（regime switching model）的直接推广。在数据选取上，我们使 用r能够获得的长度最大的月度数据，其原因主要是季度数据太少，不足以进行充分的统 计检验，使...
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Markov Regime Switching Model 转换模型 ; 夫区制转移模型 ; 转移模型 ; 马尔可夫区制转移模型
Mokov regime switching model 马尔可夫体制转换模型
general regime-switching model 一般结构转换模型
Time varying-Markov regime switching model 时变参数
Markov regime switching volatility model 马尔可夫结构转换波动模型
Regime-Switching Lognormal Model 状态转移对数正态模型
regime switching GARCH model 结构转换GARCH模型
general regime switching grs model 一般结构转换模型
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For the univariate case, we discuss two kinds of dynamic models: GARCH type model and regime switching model.
对于单变量的情况，本文讨论了两种动态模型：GARCH类型模型和状态转换模型。
Finally, the empirical research is done in Chinese market. As expected, the results show that regime switching is an important component for improving the model.
最后，本文利用中国利率市场的数据对各种模型进行了实证研究，结果证明，制度转换确实能够显著提高模型的建模能力。
Additionally, the results show that the term structure of interest rates of different maturities can be obtained with the nested Markov regime switching CKLS model.
此外，结果表明不同到期日利率期限结构可由缩压的马尔科夫区制转移CKLS模型获得。
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