逐段决定马氏过程(Piecewise Deterministic Markov Processes)
...的办法构造一个与余额过程相关的向量过程,利用向量过程的齐次马氏性从而找到指数鞅,另外由于向量过程属于逐段决定马氏过程(PDMP),借助于Da ios & Embrechts(1989)的讨论,利用PDMP和鞅的理论方法导出了该模型无限时间和有限时间破产概率的指数上界.
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逐段决定马尔可夫过程(PDMP)在风险理论中具有重要的应用，特别是基于逐段决定马尔可夫过程的鞅理论为研究风险理论提供了程式化的方法。
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