...冲基金的研究数据显示，期货管理型基金(Managed Futures)、环球宏观型基金(Global Marco)以及选择套利型基金(Options Arbitrage)是2008年大赢家。经过市场洗礼的对冲基金经理仍在敏锐追逐市场机会，尤其是各个市场间不合理的价格背离。
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This paper summarizes the study on options pricing in view of quantum finance, such as the path integrals approach, the gauge theory of arbitrage, and the quantum model of binomial option pricing.
综述了新兴的量子金融理论在期权定价上的应用，包括量子力学路径积分方法和虚拟套利动态测量理论，以及二项式期权定价的量子模型。
Options are one kind of derivative financial instrument which the financial investors use for the conduct in the field of arbitrage and hedging transactions.
期权是金融领域中投资者用以进行套利和避险交易的一种衍生性金融工具。
This paper presents a no-arbitrage model of closed-form approximation for valuing basket options under a stochastic interest rate economy.
本文推导出在随机利率经济体系下，无套利条件之组合型选择权的近似封闭解。
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