国内学者王春峰等 构建的长记忆随机波动率模型、魏宇 构建的基于多分形波动率(Multifractal volatility)的 ARFIMA模型以及杨科等 构建的半参数预测模型也进一步提高了波动率的样本外预测精度。
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文献摘要信息 现对金融市场高阶矩波动特征的研究;基于重标极差分析(R/S)法对金融市场波动长记忆特征的研究.(2)多分形波动率测度(Multifractal volatility,MFV)的建立及其建模.运用多分形分析中的一套基本语言,实证研究了金融市场的多分形波动特征,并探讨了这一重要
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