三位后继者夏普(Sharp)、林特纳(Lint-ner)、莫辛(Mossin),在对于信息结构做出更大胆的假设后,获得一个由期望效用公理体系出发的单期一般均衡模型———资本资产定价模型(capital assets ...
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基于马克维茨模型的缺陷,为提高其在实践中的应用价值,夏普(Sharpe)于1964年、林特(Lint-ner)于1965年、莫森(Mossin)于1966年分别独立导出资本资产定价理论,它为金融理论首次创立了解释资产收益的简单模型,并能够用经济计量方法去检验。
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随后夏普（ShmeWF）、林特纳（LintnerJ）、毛新（Mossin）在马柯微茨均值一方差分析 的基础上研究竞争均衡市场中金融资产的价格形成，提出了资本资产定价模型。
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...会风险是重要的 而个体风险无关紧要 因为个体风险可以通过保险市场 也就是 博尔奇在论文中讲的再保险集合予以分散化 摩森(Mossin)是最早研究保险需求的经济学家 他在 1968 年提出两个很有名的 观点 第一 当保费在保单精算价值的基础上加上一个正比例的附加费用...
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Jan Mossin 以及莫森
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