由于本文不考虑样本数据当中与日历顺序相关的“星期一效应(Monday effect)”等问题(Mills 和 Coutts,1995),因此可以简单的将数据排成时间序列,这样即使出现节假日的休市也不影响时间序列
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...verage offer higher returns 收益的季节性(Return Seasonality)to investors than large firms) “周一效应”(Monday effect): Monday returns are lower 小公司效应的实证检测:than returns on other days, 而且周五收盘到周一收盘 小公司效应80年代初在...
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