...采用 Campbell and Shiller 的方法，利用模型 本身的限制式来估计 之参数值，此法亦经其证明为一动差估计法 (moment estimation)，其方式为于一定估计参数可能数值范围中，寻找能使模型之正规检定 (formal test) 的 Wald test 卡方检定统计量最小 (σ chosen ...
基于4个网页-相关网页
Moment estimation method 动差估计法
Adaptive Moment Estimation 自适应矩估计 ; 方法
second moment estimation 二阶矩估计
inverse moment estimation 逆矩估计量
spectral moment estimation 谱矩估计
efficient moment estimation 有效矩估计
The condition moment estimate and the convergence maximum likelihood estimate are discussed. The simulation indicates that the condition moment estimation is more accurate than the convergence maximum likelihood estimation.3.
数值模拟表明条件矩估计优于渐进极大似然估计。
参考来源 - 随机波动率模型的统计推断及其衍生证券的定价·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
The sample breakdown point of a test for moment estimation of population variance;
检验的样本崩溃点是样本中能逆转判决的离群值的最小比例 。
Second, the local moment estimation may give the more ideal interval estimation to the parameter under small sampling condition.
在小样本的情况下，局部矩估计可以给出参数较理想的区间估计。
The simulation indicates that the condition moment estimation is more accurate than the convergence maximum likelihood estimation.
数值模拟表明条件矩估计优于渐进极大似然估计。
应用推荐