...P，就可得到利率发生微小变动时，债券价格变动的百分比，即： 麦考利久期与(1+R)的比值通常称为修正久期(modified duration,Dm)： 这表明，修正久期可以看做利率发生微小变动时所引起的债券价格的变动水平。
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“修正的持续期间(Modified Duration)”： Dmodified = Dmacaulay /（1+r），即Dmodified = (dP/dr)(1/P) 有关持续期间及其缺口管理的讨论可参见俞乔、邢晓林和曲和磊...
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Modified Duration Model 又引入了修正久期模型
Modified Macaulay Duration 修正马考列存续期
modified head duration curve 修正水头历时曲线
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