在多元ARCH(MGARCH)方面,本文梳理了各种多元ARCH(MGARCH)模型的设定、估计和检验方法,对已有的常用MARCH模型的选择问题进行了实证研究。
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DCC-MGARCH 模型
MGARCH model 向量GARCH
First of all, the author discusses the extension from univariate GARCH to multivariate GARCH model and the important role of the MGARCH model in the modern financial research.
笔者首先讨论了在金融时间序列的考察中从一元GARCH模型扩展到多元GARCH模型的必要性。分析了多元GARCH模型在金融建模中的重要作用。
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