一般传统上使用 Markowitz 的均异最适化(mean-variance optimization)的方法进行资产配置。由于 Markowitz 模型有估计误差极大化的倾向，可发现报酬率些微改变将造成重大 影响。
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...追踪目标函数定义的不同及约束条件的多少，我们可以将相关的 研究分为三类： 1、均值-方差优化法（mean-variance optimization） 这种方法可追溯至Markowitz1952年在The Journal of Finance上面的经 典文献“Portfolio Selection” 1 ，但此法又区别于标准的资...
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