Usually the rates of return are not normal random variables. It is meaningful to consider Mean-VaR portfolio model with abnormal distribution return rate.
通常情况下,投资组合的收益率并非服从正态分布,因此研究收益率服从非正态分布的均值-VaR模型更具现实意义。
参考来源 - 投资组合优化模型分析与算法实现We study the efficient frontiers of Mean-VaR model obtained by solving Mean-variance model.
均值-VaR模型的有效前沿是通过求解均值-方差模型来研究的。
参考来源 - 基于VaR风险测度的投资组合决策·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
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