• 均值-var - 引用次数：16

  Usually the rates of return are not normal random variables. It is meaningful to consider Mean-VaR portfolio model with abnormal distribution return rate.

  通常情况下,投资组合的收益率并非服从正态分布,因此研究收益率服从非正态分布的均值-VaR模型更具现实意义。

  参考来源 - 投资组合优化模型分析与算法实现
• 均值-var - 引用次数：4

  We study the efficient frontiers of Mean-VaR model obtained by solving Mean-variance model.

  均值-VaR模型的有效前沿是通过求解均值-方差模型来研究的。

  参考来源 - 基于VaR风险测度的投资组合决策

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