是一种盯市模型(Mark-To-Market Model,MTM) 信用风险系统(Credit Risk+) 瑞士信贷第一波士顿银行(CSFB)于1996...
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是一种盯市模型(Mark-To-Market Model,MTM) 信用风险系统(Credit Risk+) 瑞士信贷第一波士顿银行(CSFB)于1996...
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相应的,根据这种定义来度量信用风险 的模型就是盯市模型(Mark-To-Market model, MTM)。目前JP.Morgan的Credit Metrics TM 和KMV的Credit Monitor...
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盯市型模型
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参考来源 - 现代信用风险管理模型的发展与比较研究
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