1 Π 包括了所有隐含在X t 中的长期资讯,称为「长期冲击矩阵 (long-run impact matrix), Π 的纳入使得 (4) 式不会遗漏长期讯息,因研究中常将原始资料差分,以消除原资料数列 中低频率现象 (或长期现象),来研究其短...
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long-run impact matrix
长期影响矩阵
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