对此用Engle(1982)提出的残差序列是否存在ARCH效应的拉格朗日乘数检验(Lagrange multiplier test)即ARCH LM检验，对社保基金的收益率数据进行评价。表4为检验结果。
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但为了稳健性，在建立空间滞后模型之前，先进行OLS回归及拉格朗日乘子检验(Lagrange multiplier test, LM)(Anselin, 1998; 1990).其中，所有的变量均进行自然对数处理.
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Lagrange Multiplier Test Statistic 拉格朗日乘数检验量
Lagrange Multiplier-Lag Test 拉格朗日乘数一滞后检验
Lagrange Multiplier-Error Test 拉格朗日乘数
lagrange multiplier test
拉格朗日乘数检验
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The Lagrange multiplier (LM) test verifies that the return series of shanghai stock markets is an ARCH process.
通过拉格朗日检验（LM），发现上海股市的日收益率服从ARCH过程。
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