...s的期权定价模型在第二个方面的缺陷，作者考虑采用其它的衍生工具定价方法，即Merton（1976）开发的跳跃-扩散（jump-diffusion）模型，尽管该模型也会导致回报的厚尾分布，但它不会产生波动聚集和杠杆效应等数据特征。
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跳跃扩散(jump-diffusion)模型主要是在探讨当股票报酬为一个不连续过程 时，单纯的Black-Scholes 模型无法描述，此模型的特色为加入了Poisson 过程， 利用...
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硕士论文关于跳跃扩散模型(Jump-Diffusion)在障碍期权中的定价 ------------------------------------------------------------------------------- 外语具有6级水平，具有...
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Jump-Diffusion Process 跳扩散过程 ; 扩散过程 ; 跳跃扩散过程 ; 跳跃
affine jump diffusion 仿射跳跃扩散
jump diffusion 跳跃扩散
jump-diffusion processes 跳跃扩散过程
Jump-diffusion renewal process 带扰动更新风险模型
double exponential jump diffusion model 双指数跳跃扩散模型
jump-diffusion interest rate process 跳跃一扩散利率过程
Considering dividend, we establish the option-pricing model with jump-diffusion process.
研究了股票支付红利的跳扩散过程的欧式期权定价模型。
参考来源 - 股票价格服从跳跃扩期过程的期权定价模型Option pricing theory with jump-diffusion is one of them.
跳跃扩散模型的期权定价就是其中的一种。
参考来源 - 股票价格服从跳跃扩期过程的期权定价模型Chapter three extends the jump-diffusion model when events causing stock price to jump are classified into many kinds according to their importance.
第三章是将引起股价跳跃的信息按其重要程度分成若干类，推广跳—扩散模型。
参考来源 - 期权定价有关问题的探讨·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
以上来源于: WordNet
The problem of forward starting options in jump-diffusion models is considered.
在跳扩散过程模型下研究了远期起点期权的定价问题。
The problem of pricing exchange options in a jump-diffusion model is considered.
考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题。
Considering dividend, we establish the option-pricing model with jump-diffusion process.
研究了股票支付红利的跳扩散过程的欧式期权定价模型。
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