动量效应是指自从杰加迪西(Jegadeesh)和梯特曼(Titman)发现动量效应以来,大量的来自西方成熟市场的实证研究证明了动量效应的存在,而动量利润的形成机制则一直是学术...
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...算预期 由于研究衰明,赢家一输家组合策略可以获得显著利润的形成期、持有期 长度~般位于1月到1年之间,见杰格迪什(Jegadeesh)和梯特曼(TiUnan) (1993,2001a)、康瑞德(Conrad)和库尔(Kual)(1998)、罗温霍斯特(Rouwehorst, 1998,1999)的文献。
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