...出跨式来交易一下周末的事件,做波动率交易需要使组合的delta为0,我这里因为持仓时间短就不调整delta了: 以下是中国波指(iVX),我们看到周一以后波动率出现了下降:..
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...95%,二者价差进一步拉大。偏度结构方面,7月认购隐含波动率呈右偏结构,而认沽则呈现微笑结构。 图为中国波动率指数(iVX)日内走势 图为主力合约隐含波动率对比 综合来看,上证50ETF强势不减,中长期上涨动能犹存,但要善于利用期权对利润进行保...
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