...运动假定漂移率和方差率为常数,若把变量x的漂移率和方差率当作变量x和时间t的函数,我们可以从公式(6.4)得到伊藤过程(Ito Process):(6.5)其中,dz是一个标准布朗运动,a、b是变量x和t的函数,变量x的漂移率为a,方差率为b2。dztxbdttxadx),(),(?
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...后,x值的变化都具有正态 分布特征,其均值为aT,标准差为 b T 方差为b2T.2010-5-17 7Ito过程和Ito引理 伊藤过程(Ito Process): 普通布朗运动假定漂移率和方差率为常数,若把变量x的漂 移率和方差率当作变量x和时间t的函数,我们就得到 dx a x t dt b x t ...
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