...)方法寻找到了股市波动率中连续变动与跳跃的渐进统计量，证实了当不存在跳跃时，二次幂变差是积分波动率(Integrated Volatility)的一致估计量，从而可以将跳跃从已实现波动率中分离出来。
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(运筹学与控制论专业优秀论文)高频金融时间序列波动性研究 - docin.com豆丁网 参数以后，就可以预测将来的波动性和相关系数，可以很方便地应用于资产 定价，资产配置等领域。 理论上，已实现波动是积分波动（integratedvolatility，IV）的一致估计量。事实 上，由于受到不连续交易、竞一要价价差等微观结构因素的影响，已实现波动是 积分波动
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...—— 系统工程学报 第23卷 IV，也就是说真实价格构成的“已实现”双幂次变 差在M一∞时收敛于积分波动（integrated volatility，IV），但真实价格是无法观测的，而由 观测价格构成的“已实现”双幂次变差RBV在估 计IV时是存在偏差的．...
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