特质风险(idiosyncratic risk),或称特质波动①(idiosyncratic volatility),是指如果市场有效,所有不能被标准资产定价模型定价的公司特质因素,由资产定价模型误...
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Core和Guay (1999)6以市场模型的回归残差的标准差测度企业的非系统性风险（idiosyncratic risk）,并用特殊风险代表增加监督成本的噪声,他们的结果验证了这个变量与股权激励水平之间的凹关系,即股权激励水平以一个递减的比率随噪...
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... ，后同） 其中 k t R 为资产回报的总风险（Aggregate Risk）， i t ω （ S B i , = ）是企业的特殊风险 （Idiosyncratic Risk ），且 i t ω 服从对数正态分布。
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Bottom line: There's no free lunch on Wall Street and just about every asset class carries its own form of idiosyncratic risk.
结论：华尔街没有免费午餐，几乎每种资产都有独特的风险。
This paper examines the impact of idiosyncratic risk on the cross-section of weekly stock returns from 1963 to 2006.
本篇文章研究1963年到2006年，特质风险对于股票周收益率横截面数据的影响。
I... nd that stock returns monotonically increase in idiosyncratic risk for relatively undervalued stocks and monotonically decrease in idiosyncratic risk for relatively overvalued stocks.
我发现，对于相对低估的股票，股票回报率在特质风险下单调递增；对于相对高估的股票，股票回报率在特质风险下单调递减。
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