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historical simulation method 历史模拟法
Historical Simulation Approach 历史模拟法
Filtered Historical Simulation 滤波历史模拟法
the historical simulation 历史模拟法
Historical Simulation VaR 历史模拟法
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历史模拟 - 引用次数：29
This paper selects the historical simulation model and GARCH model as the models of positive research, because the two models are popularly applied and relatively concise.
本文选择了目前应用较广而且较为简洁的历史模拟法和分析方法中的GARCH模型作为实证研究的模型。
参考来源 - 证券投资基金市场风险管理的实证研究
·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
Historical simulation
- abstract: Historical simulation in finance's value at risk (VaR) analysis is a procedure for predicting value at risk by 'simulating' or constructing the cumulative distribution function (CDF) of assets returns over time. Unlike most parametric VaR models, Historical Simulation does not assume any distribution on the asset returns.
以上来源于: WordNet
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