...异方差性(heteroscedasticity )是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定是:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,...
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autoregressive conditional heteroscedasticity 自回归条件异方差 ; 自回归条件异方差模型
multiplicative heteroscedasticity [统计] 积性异方差性 ; 乘法性非均齐变异性
conditional heteroscedasticity 条件异方差的
White General Heteroscedasticity Test 怀特的一般异方差检验
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model 自回归条件异方差模型 ; 自回归条件异方差
mixed heteroscedasticity [统计] 混合异方差
GeneralizedAutoregressive Conditional Heteroscedasticity 广义自回归条件异方差 ; 广义自回归条件异方差模型 ; 广义自回归条件
heteroscedasticity test 异方差性检验
Study shows that heteroscedasticity exists in the model by testing the model.
文章通过异方差的检验证实模型中存在异方差性。
参考来源 - 回归模型的估计方法及在林业中的应用研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
以上来源于: WordNet
Non-constant error variance or heteroscedasticity.
非常量误差方差或异方差性。
One kind of heteroscedasticity testing method was proposed through extreme value theory and extreme value index estimator.
应用极值理论,通过极值指数估计量,提出了一种可行的对异方差的检验方法。
This paper deals with the statistical inference of an autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model under restriction.
研究序约束条件下自回归条件异方差(ARCH)模型的统计推断。
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