...步骤的基础上，进一步深入研究了自回归移动平均模型(ARMA)、季节性自回归移动平均模型(SARMA)和广义自回归条件异方差模型(GARCH)的建模过程；其次，对网络流量监控与分析技术进行了研究，包括应用层协议分析技术、多模式状态机匹配技术和简单网络管理协议(SNM...
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EC-GARCH 模型
garch model 广义条件异方差模型 ; GARCH族模型
ECM-GARCH 模型
Garch dance 嘉禾舞曲
指数GARCH exponential GARCH
exponential GARCH 指数GARCH
Factor GARCH 因子GARCH
多元GARCH Multivariate GARCH
First, get the equity return's conditional standard volatility by GARCH model;
首先，利用GARCH模型求得权益收益的条件标准差；
Then we test the relation between expected returns and expected risk with the GARCH-M model.
然后，应用均值GARCH (GARCH - M)模型检验预期收益与预期风险的关系。
The results show that the GARCH model can be a good fit to the weekly return series of Shenzhen Stock Index.
结果表明，深证成指周收益率序列的波动性可以用GARCH模型进行很好的拟合。
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