...步骤的基础上，进一步深入研究了自回归移动平均模型(ARMA)、季节性自回归移动平均模型(SARMA)和广义自回归条件异方差模型(GARCH)的建模过程；其次，对网络流量监控与分析技术进行了研究，包括应用层协议分析技术、多模式状态机匹配技术和简单网络管理协议(SNM...
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...征， 但不能反映实际数据的 长期记忆性和非线性等问题， 对此，Bo l l e r s l ev（1986） 提出 了 广义自 回 归 异方差（GARCH） 模型， 即 在 ARCH（q） 模型的 方差方程中加入条件方差的 滞后项， 于是将方程式（2）拓展为式（3）：q2t- i +∑式中，p为自回...
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EC-GARCH 模型
garch model 广义条件异方差模型 ; GARCH族模型
GARCH-M 模型
ECM-GARCH 模型
Garch dance 嘉禾舞曲
指数GARCH exponential GARCH
及二元GARCH BGARCH
Finally, this paper USES GARCH model regressing the portfolio return time series.
文章最后用GARCH模型对组合收益率时间序列进行了模拟。
The results show that the GARCH model can be a good fit to the weekly return series of Shenzhen Stock Index.
结果表明，深证成指周收益率序列的波动性可以用GARCH模型进行很好的拟合。
The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model has the ability to describe the volatility of time series.
广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。
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