本文首先利用倒向随机微分方程(BSDE)模型讨论一类衍生证券-复合期权的定价问题,提出一类多层的正倒向随机微分方程(FBSDE),以此建立了复合期权的定价模型,给出了线性情形复合期权的定价公式;然后在仔细分析风险投资的复合期权特性的基础上,得到风险投资...
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