...刻画收益率条件方差波动的非对称性，Nelson（1991）提出E-GARCH可较好地拟合非对称波动模型，该模型（Exponential GARCH Model）由均值方程、条件方差方程组成，形式如下： Rt=f（t，xt-1，xt-2，…
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exponential garch model
指数garch模型
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