1 ．等权移动平均（EQMA）模型 等权 移 动 平 均 模 型 的 形 式 为 hEQ ，t ＝ 1 M ∑ M i ＝ 1 r 2 t - i ，这里 ，hE ，t 是EQMA 模型限定的条件方 差 ...
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为了使波动率的估计反映时变性特征，学者相继提出等权移动平均法 （EQMA）、指数加权移动平均法（EWMA）等来估计时变标准差仃，而最常用的方法 是采用GARCH族模型来刻画收益率过程。
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