...41-43 3.5 SV模型的事前检验和事后检验43-45 第四章 VaR45-55 4.1 VaR的起源45-46 4.2 VaR的定义46-48 4.3 VaR的计算策略48-51 4.3.1 方差-协方差法(Variance-Covariance method)48-50 4.3...
基于1个网页-相关网页
In the traditional financial risk measurement model, the basic method is based on normal distribution, and then the variance-covariance method used to solve the portfolio value at risk.
在传统的金融风险度量模型中，基本都是基于正态分布，然后运用方差一协方差法来求解资产组合的风险价值。
Method: Dummy variable is used for analysis of covariance and analysis of variance.
方法：在协方差分析与方差分析中使用哑变量。
应用推荐