... 2.1 VaR计算的基本原理13-14 2.2 历史模拟法(Historical Simulation)14-16 2.3 方差-协方差方法(Variance-Covariance Approach)16-20 2.3.1 基本模型(Delta-Normal)16-17 2.3.2 指数加权移动平均法(EWMA)17-18 2.3.3 Normal-GARCH(1，1)方法18-19 2.3.4 计算...
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