Kupiec(1995)提出了基于上述思想的非条件覆盖检验(Unconditional coverage test),具体包括以下 几个操作步骤: 首先,在分位数水平q 下定义以下的“碰撞序列”(Hit sequence): - 7 - 1, if VaR 0, if VaR t...
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unconditional coverage test
无条件覆盖测试
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