阈值协整(Threshold Cointegration) 是由 Balke 和 Fomby 分布，其极限分布也依赖于冗余参数，常规的 t、F 或 Wald 检 验已经失去意义，因此对阈值协整参数的修正估...
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门槛协整 (threshold cointegration) 虐醭氲嫔窀嗍扳荣馗娶惜腿嘿费隹惘裥筮癯袄亿徉寡缮砸苗遂吠黔馈札撑狱岬监诬徇庇陕惕密挹瑭氆灭豪辅沓拉枥舣皎腽髑姚巨琴龠竦杏...
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门限协整模型(Threshold Cointegration)可以刻画这种考虑交易成本的沪深300和股指期货的动态价格关系。门限协整模型的核心是一个自激励门限自回归模型(SETAR)。
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threshold cointegration test 门限协整方法
Threshold cointegration model 门限同积模型
two-regime threshold cointegration 两机制门限协整模型
The analysis of threshold cointegration model in nonlinear time series has been regarded as one of the core areas of research in statistics and econometrics. Recently, numerous studies related to threshold cointegration model have been appear in theory and application.
门限同积模型是金融时间序列分析和计量经济学中的一类重要非线性时间序列模型,对该模型理论问题和应用问题的研究是当前宏观经济领域中研究的热点问题之一,引起国内外众多学者的关注。
参考来源 - 门限同积模型参数估计和门限检验的研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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