传统的经济计量学建模理论是从已经认识的经济理论出发选择模型变量,建 立的回归往往是伪回归(spurious regressions),其残差是非平稳的。
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第二节 拟似回归(Spurious Regressions) 190 第三节 运用自相关函数检验数据的平稳性 193
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...由于社会经济变量大多是非平稳的变量, 传统的经济计量学在此基础上建立的一些回归分析往往是虚假回归( spurious regressions) .现代计量经济学认为在建立模型之前应先对各时间序列的单整阶数进行检验与判断, 并对它们之间的协整关系作检验与判断。
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...性检验一个金融数据序列的平稳性能够严重地影响到它的行为和性质; 运用非平稳数据计量分析会导致谬误回归(spurious regressions) 。
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