...现象的统计量:偏误检验(sign bias test)、负符号偏误检验(negative sign bias test)以及正符号偏误检验(positive sign bias test)来检验波动是否具有不对称性。他们的实证结果表明,GJR—GARCH模型对杠杆效应的刻画效果是最优的。
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positive sign bias test
正号偏置检验
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