Then, for a given equivalent martingale measure, the optimal stopping problem of the permanent American option is solved.
本文在一个合适的等价鞅测度下，给出了带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时。
As a famous problem of optimal stopping theory, it constitutes a field of study within probability-optimization.
它属于概率论与最优化理论的一个交叉研究领域，是最优停止理论中的一个著名问题。
This paper studies a class of stopping problem, proves the existence of optimal stopping and give the analytical expression of optimal cost function.
本文用不同于传统的方法，求出了一类停时问题最佳费用函数的解析表达式并构造出了依赖于此函数的最佳停时。
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