仅对短期或长期利率进行预测、排树的模型称为 单因素模型(One-Factor Model)； 同时对短期和长期利率进行预测的，则称为双因 素模型(Two-Factor Model)。
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...BDS 评价，利用Gaussian Copula 来描述违约风险时间相关（Default Time Correlation），并结合 单因子模型 （ One-Factor Model ）的优点来简化评价架构，研究中提出不同之标的资产与发行机构 违约相关结构，接著透过蒙地卡罗模拟法（Monte Carlo Simulation）...
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One Factor Gaussian Copula model 单因子高斯模型
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