应用POT 模型时,要解决两个关键问题: 第一是阈值的选取,通常采用广义Pareto 分布的超额均值函数(Mean Excess Function, MEF)进行计算。
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应用POT 模型时,要解决两个关键问题: 第一是阈值的选取,通常采用广义Pareto 分布的超额均值函数(Mean Excess Function, MEF)进行计算。
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应用POT 模型时,要解决两个关键问题: 第一是阈值的选取,通常采用广义Pareto 分布的超额均值函数(Mean Excess Function, MEF)进行计算。
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(1)经验平均超出函数图。假设随机变量 X 有有限均值，即 E[X]＜+∞，那么它的平均 超出函数(Mean Excess Function, MEF)定义为e(u)=E(X-u|X＞u)。
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