天 相 金 融 培 训 学 校 汇率时间序列的统计特征 鞅过程（martingale process）：汇率的所 有变化都不能用包含历史汇率的信息来预测。 波动聚集（volatility clustering）:大的波 动紧跟着大的波动。
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在假设“均衡”价格变化服从-平赌过程（ martingale process）及市场参与者是风险中立的假设下，Brennan (1986)证 明涨跌幅限制的确可降低违约风险，且可相对降低有效保证金（effective margi...
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In the option pricing with martingale way, the most important aspect is finding the equivalent martingale measure to make the discounted stock price process become martingale.
在期权定价的鞅方法中最重要是找到等价鞅测度，使得贴现的股票价格过程是鞅。
The martingale property and the strong Markov property of this kind of surplus process are discussed.
讨论了该盈余过程的马尔科夫性和鞅性。
The stationary property, Markoy Property and martingale property of the optimal solution sets process are discussed.
研究了最优解集过程的平稳性、马氏性以及最优值过程的鞅性和最优解集过程的集值勒性。
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