3类：其一为局部波动率模型(local volatility model)，较典型的有Cox&Ross(1976)的CEV模型；其二为概率波动率模型(stochastic volatility model)，较典型的有Heston(1993)提出的模型...
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local volatility model
局部波动模型
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This paper is aiming at study the volatility and durative of the local and oversea copper futures market by the time series ARCH model.
本文主要利用金融时间序列arch模型研究国内外期铜市场的波动性及持续性。
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